[轉(zhuǎn)] 趨勢交易系統(tǒng)的構(gòu)建
最近在跟一位朋友交流時說到了當(dāng)前非常流行的交易系統(tǒng)。由于進(jìn)入這個市場的時間不長，這位朋友對交易系統(tǒng)的概念還感覺很深奧，說自己看到別人整天說交易 系統(tǒng)，覺得很神秘、很好奇，遺憾地表示自己還不知道什么是交易系統(tǒng)。由于這位朋友入市時間并不長，還處學(xué)習(xí)階段，所以操作成績并不算好，但是他很用心，一 直在不斷學(xué)習(xí)、總結(jié)。隨著交流的深入，他告訴我，他現(xiàn)在嘗試著開始做風(fēng)險控制、做資金管理，交易開始有計(jì)劃性，不再盲目亂做。說到這里我告訴他：只要不斷 總結(jié)，你的交易就會完善，其實(shí)你所做的這些事情、這個過程綜合起來就是一個交易系統(tǒng)；現(xiàn)在你已經(jīng)在建立自己的交易系統(tǒng)了，只不過你還沒有意識到；只要你堅(jiān) 持多總結(jié)多思考，在細(xì)節(jié)上修正一下，就可以稱之為交易系統(tǒng)。實(shí)事就是這么簡單。交易系統(tǒng)不是什么神秘的東西，它就是一套適合投資者交易的工具。每一個理性 的投資者都應(yīng)該形成一套屬于自己、適合自己的交易系統(tǒng)。
現(xiàn)代意義上的投機(jī)市場已經(jīng)有了幾百年的歷史，對市場交易模式的研究已經(jīng)相對較為成熟。從目前來看，最具備穩(wěn)定盈利特性的交易模式便是趨勢交易，這一點(diǎn)也為廣大投資者所認(rèn)可。筆者結(jié)合自己多年來的體會認(rèn)為，一個完善的順勢交易系統(tǒng)需要做到兩點(diǎn)。
1、捕捉順勢波段
真正能給普通投資者帶來盈利機(jī)會的行情必然是趨勢行情，而一波趨勢行情會延續(xù)很長時間，其中會有調(diào)整和節(jié)奏上的差異，投資者要做到不參與調(diào)整，只把握 順勢波段行情。趨勢的定義非常簡單，高點(diǎn)或者低點(diǎn)沿著某一方向依次降低或者抬高就會形成趨勢，當(dāng)這一規(guī)律被打破時趨勢就有可能終止。著名的海龜法則就是用 最簡單的方法來發(fā)現(xiàn)趨勢、跟蹤趨勢，從而獲得驚人回報，時至今日，這一法則在大多數(shù)市場中仍然有效。中長期的趨勢是難以被操縱的，具有相當(dāng)?shù)目陀^性，因此 趨勢交易系統(tǒng)的重點(diǎn)是捕捉趨勢行情中的順勢波段。捕捉趨勢的工具一定是要以價格分析為核心的技術(shù)分析工具——K線形態(tài)、支撐壓力位、均線以及其他可以用來 跟蹤趨勢的指標(biāo)如MACD等，都可以實(shí)現(xiàn)捕捉趨勢。不過，僅僅依靠捕捉趨勢的工具雖然能夠保證趨勢被捕捉到，但捕捉到的機(jī)會里可能魚龍溷雜，夾雜著相當(dāng)數(shù) 量沒有操作價值的行情，而且也難以有效規(guī)避振蕩行情。
2、剔除振蕩行情
在投資領(lǐng)域里呆過一段時間的投資者都知道，振蕩行情波動小、爆倉概率小，但是規(guī)律性弱、賺錢難度大，尤其是遇到類似“溫水煮青蛙”的行情，大批定力不 強(qiáng)的投資者就會被淘汰，即便是市場老手也容易馬失前蹄。因此，交易系統(tǒng)設(shè)計(jì)時的另一出發(fā)點(diǎn)就是想辦法規(guī)避振蕩行情，尤其是一些幅度不大、規(guī)律性很弱而時間 跨度又很長的振蕩行情一定要從交易機(jī)會選擇中剔除掉。這里筆者提供一點(diǎn)思路：1.振蕩行情通常是有一定波動區(qū)間的，如何去界定這個區(qū)間？能不能找到這個區(qū) 間？2.一些趨勢指標(biāo)在振蕩行情中會失靈，那么能不能反過來用？只要趨勢指標(biāo)失靈那就是振蕩行情？投資者可以自己去想，尋找其中的內(nèi)在規(guī)律。
客觀來講，如何規(guī)避振蕩行情歷來是交易系統(tǒng)建立中的難點(diǎn)。趨勢很好捕捉，眾多的工具都可以捕捉到，技術(shù)分析也是側(cè)重于發(fā)現(xiàn)趨勢和入場點(diǎn)。但誰也不能先 知先覺地預(yù)知行情進(jìn)入振蕩，因此振蕩行情被確認(rèn)的時候往往已經(jīng)振蕩了一段時間，所以交易系統(tǒng)沒有辦法做到把所有振蕩行情都規(guī)避掉——水至清則無魚。交易系 統(tǒng)在過濾振蕩行情的同時同樣會面臨這樣一個問題：如果條件要求太苛刻，雖然是可以規(guī)避大量的振蕩行情，但同時交易機(jī)會也會大量流失；過濾得太少，勝算就不 高，導(dǎo)致系統(tǒng)執(zhí)行起來難度加大。因此，在如何實(shí)現(xiàn)盡可能地規(guī)避振蕩，又不錯過重要機(jī)會之間尋求一個平衡就顯得非常重要。儒家講究中庸之道，交易系統(tǒng)的建立 不是尋找盈利最大的系統(tǒng)，不是找最高勝率的系統(tǒng)，而是尋找能將二者結(jié)合的最理想最穩(wěn)健的系統(tǒng)，這一點(diǎn)需要投資者仔細(xì)去體會。
3、建立交易系統(tǒng)的注意事項(xiàng)
1、要注意交易系統(tǒng)的賬戶運(yùn)行情況要平穩(wěn)，不能出現(xiàn)深幅回撤，通常來講，賬戶回撤超過10%就是不能接受的系統(tǒng)，哪怕只出現(xiàn)過一次；
2、看起來最終盈利不錯，但勝率低于40%的系統(tǒng)不能用，如果錯誤次數(shù)太多，就很難堅(jiān)持執(zhí)行；
3、勝率太高的系統(tǒng)不一定是好系統(tǒng)，因?yàn)檫^濾條件太苛刻，將大量有操作價值的機(jī)會也錯過了，得不償失。
4、建立交易系統(tǒng)的幾點(diǎn)建議
1、要從內(nèi)心深處接受虧損，沒有哪個系統(tǒng)具有100%的勝率，50%以上的勝率結(jié)合大賺小賠的原則就會創(chuàng)造驚人的業(yè)績；
2、執(zhí)行力、恐懼跟貪婪要用在合適的地方，盈利時遵守系統(tǒng)信號，讓利潤奔跑，虧損時遵守系統(tǒng)信號，堅(jiān)定離場；
3、系統(tǒng)是一個工具，就跟電腦再發(fā)達(dá)也代替不了人腦一樣，極端行情還是需要自己加一道關(guān)卡——風(fēng)險控制，不要讓自己的賬戶出現(xiàn)災(zāi)難性損失。
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